Derivate und ihre Bewertung
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Derivate und ihre Bewertung

Vorlesung an der Freien Universität Berlin

Andreas Löffler

Wirtschaft & Management

ePDF

2,1 MB

DRM: Wasserzeichen

ISBN-13: 9783754369425

Verlag: BoD - Books on Demand

Erscheinungsdatum: 27.09.2021

Sprache: Deutsch

Schlagworte: Arbitrage, Optionen, Black-Scholes, Put und Call, Derivate

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Vorlesung an der Freien Universität Berlin. Inhalte:

Termingeschäfte
Put-Call-Parität
Fundamentalsatz der Preistheorie
risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten
Binomialmodell
Arbitragefreiheit
Black-Scholes-Gleichung
Andreas Löffler

Andreas Löffler

Professor für Bank- und Finanzwirtschaft
Hochschullehrer an der Freien Universität Berlin

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Verlag

BoD • Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, bod@bod.de

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